Nivel de endeudamiento histórico 2007-2016 de los 72 municipios del estado de Sonora, México
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cada ente y corregir si es el caso, los problemas de heterocedasticidad y auto correlación que puede presentar el modelo. En ese sentido, se pretende establecer el mejor estimador para datos tipo panel a partir de las pruebas anteriores.
Análisis de resultados para variable de Deuda Pública a corto plazo
En este análisis, utilizaremos las pruebas para realizar la estimación de la regresión con datos tipo panel, tratando de identificar también el modelo que brinde mejores resultados para estos entes. En línea con los estados, se realizan en ese orden la prueba F, la prueba de Breusch y Pagan y por último la prueba de Hausman, las cuales se presentan a continuación (véase cuadro 3).
Cuadro 3
Resultados estadísticos sobre el modelo a aplicar para los ayuntamientos
Prueba Hipótesis nula Estadísticos de P Values Prueba |
|||
Prueba F |
Ho: Todos los Ui = 0 |
F(71, 425) = 23,90 |
Prob > F = 0,0000 |
Prueba Breusch y Pagan para Efectos Aleatorios (EA) |
Ho: Var(u) = 0 |
chi2(1) = 91,32 |
Prob > chi2 = 0,0000 |
Hausman |
Ho: Diferencia en los Coeficientes es no Sistemática |
Chi2 (1)= -45.10 |
Prob < Chi2 = 0,0000 |
Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas públicas municipales
(2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 y 2007).
En este caso, podemos observar que la prueba F es significativa y se debe rechazar la hipótesis nula de un intercepto en común (MCO), ya que el valor de P es inferior al 5%, siendo más conveniente diferenciar las características individuales para cada ayuntamiento, es decir, es mejor utilizar una estimación del modelo EF,